Model
作者： 陈荣达[1,2,3];周寒娴[1];余乐安[4];金骋路[1]
作者机构： [1]浙江财经大学金融学院,浙江杭州310018;[2]浙江财经大学财富管理与量化投资协同创新中心,浙江杭州310018;[3]浙江财经大学金融创新与普惠金融研究中心,浙江杭州310018;[4]北京化工大学经济管理学院,北京100029出版物刊名： 中国管理科学页码： 23-34页
年卷期： 2020年 第11期
主题词： 结构性理财产品;互联网金融模式;风险集成度量;稀有事件模拟技术;跳扩散过程
摘要：针对由期权和固定收益类产品组合而成的结构性理财产品,本文基于互联网金融模式对结构性理财产品进行风险度量理论、方法及应用研究进行了分析和述评,并对基于互联网金融环境下用不同分布类型来刻画风险因子相依关系的线性和非线性资产组合的风险集成度量模型进行了归类总结。最后,提出了基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量研究展望。
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