基于蒙特卡洛模拟的资产组合选择模型
作 者：李翔[1,2];刘少波[1,2]
作者机构：[1]暨南大学金融研究所,广州510632;[2]暨南大学经济学院,广州510632
出 版 物：统计与决策
年 卷 期：2015年 第11期
摘 要：资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时，M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策，并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明，对于实际的市场变化，蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。
页 码：163-166页
主 题 词：资产组合;蒙特卡洛模拟;均值一方差模型
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