计量经济学客观题-1001

1、同一统计指标的时间顺序记录的数据序列称为： （ C ） A. 横截面数据 B虚变量数据 C时间序列数据 D平行数据

2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ B ） A时效性 B一致性 C广泛性 D系统性

3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则 （ A ） A一致性 B准确性 C可比性 D完整性

4、同一时间不同个体的相同统计数据指标的样本数据是 （ D ） A原始数据 B时点数据 C时间序列数据 D截面数据

5、半对数模型Y=β0+β1lnX+µ中，参数β1的含义是 （ C ） A. X的绝对变化引起的Y的绝对变化 B. Y关于X的边际变化

C. X的相对变化引起的Y的绝对变化 D. Y关于X的弹性

6、在满足经典假设的回归分析中，下列说法正确的是 （ C ） A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量

C. 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

7、下列数据类型不属于面板数据的有 （ C ） A. 100户家庭过去10年的收入、消费、储蓄、就业、医疗等方面的数据 B. 我国内地31个省级行政区域过去30年地区生产总值、价格的数据 C. 我国过去30年GDP、价格、就业的数据 D. 100个国家过去10的基尼系数

8、广义计量经济学不包括 （ A ） A 相关分析 B 回归分析 C 时间序列分析 D投入产出分析

ˆβˆXe,以下说法正确是（ D ）9、设OLS法得到的样本回归直线为Ytβ 12iiˆ≠ Ȳ D ∑eiXi=0 A ∑ei≠0 B ∑eiŶi≠0 C Y10、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 （ D ） A. n B. n-1

11、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为 （ C ）

ˆβˆX (Y|Xt)=β0+β1Xt ˆβA. Yt=β0+β1Xt+µt =E(Y|Xt)+µt C.Yt01t12、最小二乘准则按使（ ）达到最小的原则确定样本回归方程。 （ D ） A. |∑ei| B.∑|ei| C.|ei| D.∑e2

13、极大似然准则按从模型中得到既得的n组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。 （ C ） A 离差平方和 B 均值 C 概率 D 方差

14、一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+µi的最小二乘回归结果显示，残差平方和

RSS=，样本容量n=25，则回归模型的标准差σ为 （ B ）

15、 反映模型中由解释变量解释的那部分离差大小是 （ B ）

A. 总离差平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.可决系数

16、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYt=2+,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加 （ C ）

17、% 在模型Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3X3t+µt的回归分析结果中，有F=，其P值为，则表明 （ C ） A. 解释变量X2t对Yt的影响不显著 B. 解释变量X1t对Yt的影响显著

C. 模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著 D. 解释变量X1t和X2t对Yt的影响都显著

18、设k为回归模型中解释变量的个数，n为样本容量。则对回归模型进行总体显著性检验构造的F统计量为 （ A ）

ESS/kESS/(k1)ESSRSS B.F C.F D.F1

RSS/(nk1)RSS/(nk)RSSTSSA. F19、已知二元线性回归模型估计的残差平方和为∑ei2=800，样本容量n=23,则随机误差项µt的方差的OLS估计值为 （ B ） 、用n=30的样本估计包含3个解释变量的线性回归模型，计算得决定系数为，则调整的决定系数为 （ D ) 21、 已知随机误差项µt的方差估计值σ2为20，则样本容量为n=55时，无截距项的四元线性回归模型的残差平方和∑et2为 （ D ）

22、假定正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+µ,若是模型中遗漏了解释变量X2，则必然有 （ D ）

A.β1将无法估计B.可决系数将提高 C.对β1的估计将更精确 D.可决系数将降低

23、在一元回归中，F检验与t检验的等价关系是 （ B ） =t =t2 =t =|t|

24、在多元线性回归模型中，判定系数与解释变量个数的关系是 （ C ） A.解释变量个数根据判定系数的大小决定 B.判定系数随解释变量个数的增多先增大后减少 C.判定系数随着解释变量个数的增多而增大 D.判定系数随着解释变量个数的增多而减少

25、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i=kX2i,其中k为非零常数，则表明模型中存在 （ B ）

A.异方差 B.多重共线性 C.序列相关 D.随机解释变量 26、如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（ C ）问题是严重的 A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.解释变量与随机项的相关性

27、完全多重共线性下参数估计量 （ B ） A.唯一 B.无法估计 C.不存在 D.有效

28、在多元线性回归模型中，如果某解释变量对其他解释变量回归的决定系数接近于1，则表明模型中存在 （ B ）

A.异方差性 B.多重共线性 C.随机解释变量 D.自相关性 29、用综合统计检验法可检验 （ A ）

A.多重共线性 B.异方差性 C.自相关性 D.随机解释变量 30、逐步回归法既可检验又可修正 （ B ）

A.异方差性 B.多重共线性 C.随机解释变量 D.自相关性 31、多重共线性的程度越（ ），参数估计值就越（ B ）

A.严重、精确 B.严重、不精确 C.不严重、不精确 D.以上都不对 32、Gleiser检验法主要用于检验 （ A ）

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 33、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验 （ A ） A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 34、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量 （ A ） A.无偏、非有效 B.有偏、非有效 C.无偏、有效 D.有偏、有效 35、White检验方法主要用于检验 （ A ）

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 36、所谓异方差是指 （ A ）

(µi)≠σ2 (Xi)≠σ2 (µi)=σ2 (Xi)=σ2

37、加权最小二乘法是下列哪个参数估计方法的特例 （ B ）

A.广义差分法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法

38、在下列产生异方差的原因中，不正确的是（ D ）

A.模型设定有误 B.截面数据 C.样本数据中有异常值 D.解释变量的共线性

39、在下列引起序列相关的原因中，正确的有几个 （ D ） （1）经济变量具有惯性作用 （2）经济行为的滞后性 （3）设定偏误 （4）解释变量之间的共线性 个 个 个 个

40、若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计参数应采用（ C ）

A. 普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 41、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是 （ D ） ≦DW≦1 ≦DW≦1 ≦DW≦2 ≦DW≦4 42、广义差分法与下列哪个方法等价 （ B ）

A. 加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法 43、在DW检验中，当DW统计量为2时，表明 （ C ）

A. 存在完全的正相关 B.存在完全的负相关 C.不存在自相关 D.不能确定 44、在DW检验中，存在不能判定的区域是（ B ） B. dU45、在修正序列相关的方法中，不包括 （ B ）

A. 广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 两步法

46、某商品需求函数为Yi=β0+β1Xi+µi，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”(农村、城市）和（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为 （ B ）

47、虚拟变量（ A ）

A. 可以用来反映战争、自然灾害等定性因素对被解释变量的影响

B. 反映定性因素只能有两种类别，通常肯定类别赋值为1，否定类别赋值为0 C. 在模型中只能用字母D来表示

D. 不能用了反映不同时期变量关系的变化

48、如果一个模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素可以引入虚拟变量的个数最多是( A ) A. m个 个 个 +1个

49、若要反映定性因素的不同情形对斜率的影响，则应以什么方式引入虚拟变量（ B ）

A. 加法方式 B.乘法方式 C.临界指标方式 D.加法、乘法方式同时使用 50、“虚拟变量陷阱”是指模型出现了（ D ）

A. 随机解释变量问题 B.异方差性 C.自相关 D.完全多重共线性

51、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在2个转折点，即有3种变化模式，则在分段线性回归模型中，应引入虚拟变量的个数为（ B ）

ˆ4000.5I0.3I0.1I，其中I为收入，则当期收入52、消费函数模型Cttt1t2It对未来消费Ct+2的影响是：It增加1单位，Ct+2增加（ C ） 单位 单位 单位 单位

53、分布滞后模型的估计中，最可能出现的问题为（ C ）

A. 异方差问题 B.自相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题 、对于Koyck变换得到自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用（ D ） A. 加权最小二乘法 B.广义差分法 C.普通最小二乘法 D.工具变量法 55、模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βsXt-s+µt中，β0+β1+…βs称为（ A ） A. 长期乘数 B.短期乘数 C.即期乘数 D.延迟乘数

56、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加1期，可利用的样本数据就（ B ）

A. 增加1个 B.减少1个 C.增加2个 D.减少2个

57、如果随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假定，则OLS估计量是非一致估计量的模型是（ C ）

A. 多元线性回归模型 生产函数模型C.自适应预期模型D.局部调整模型 58、Xt为弱平稳时间序列需要满足的条件不包括（ C ）

A. E(Xt)=µ (Xt)=σ ~N(0,σ) (Xt,Xt+k)=γk

2

2

59、一个随机游走序列yt=yt-1+εt(t=1,2…)其中，假定扰动项εt是零均值、同方差为σ2的同分布序列。那么，该随机游走序列的方差是（ B ）

σ2D. tA. σ2 σ2 σ2 60、只有少数经济指标的时间序列表现为平稳的，大多数指标的时间序列是非平稳的，下列哪个时间序列常常表现为1阶单整 （ B ）

A. 利率 B.不变价格表示的消费或收入 C.当年价表示的消费或收入 D.存量经济指标

61、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ A ） 阶单整 阶单整 阶单整 D.非单整序列 62、平稳性检验的方法有（ C ） 检验 B.怀特检验 C.单位根检验 检验 63、有以下联立方程组：Ct=α0+α1Yt+µ1t It=β0+β1Yt+β2Yt-1+µ2t Yt=Ct+It+Gt

其中，Ct、It、Yt、Gt分别表示当年的消费，投资，产出及支出；Yt-1表示上一年的产出。在这个联立方程组计量经济学模型中，先决变量有几个（C ） 个 个 个 个

、生产函数是（ C ）

A. 恒等方程 B.制度方程 C.技术方程 D.定义方程 65、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ B ）

A. 外生变量和内生变量的函数关系 B. 先决变量和随机误差项的函数模型 C. 滞后变量和随机误差项的函数模型 D. 外生变量和随机误差项的函数模型

66、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即（ B ） A. 间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法 B. 单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 67、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是（ B ）

A.单方程估计方法 B.系统估计法 C.有限信息估计方法 D.二阶段最小二乘法 68、间接最小二乘法只适用于下列哪种结构方程的参数估计（ A ） A.恰好识别 B.过度识别 C.不可识别 D.充分识别

二、多选题

1、在计量经济模型中可作为解释变量的有（ ABD ） A. 变量 B.控制变量 C.内生变量 D.外生变量 2、下列属于统计推断检验的是（ ABD ）

A. 拟合优度检验 B.变量显著性检验 C.模型预测检验 D.方程显著性检验 3、计量经济学分析过程包括（ ABCD ）

A. 理论模型的设定 B.模型参数的估计 C.模型的检验 D.模型的应用

4、一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+µi的基本假定包括（ ABC ） A. E(µi)=0 (µi)=σ2 (µi,µj)=0(i≠j) D.µi~N(0,1)

5、假设线性回归模型满足全部基本假设，最小二乘回归得到的参数估计量具备（ BCD ）

A. 可靠性 B.一致性 C.线性 D.无偏性

6、被解释变量Y的个别值的预测区间具有的特点是（ ABD ） A. 预测区间随XF的变化而变化 B. 预测区间的上、下限与样本容量有关

C. 预测区间的宽度只决定于随机扰动项µi的方差 D. 预测区间不仅受抽样波动影响，还受随机扰动项的影响

7、以Y表示实际观测值，Ŷ表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ ABCD ）

A. ∑(Yi-Ȳ)=0 B.∑Ŷiei=0 C.∑(Yi-Ŷi)=0 D.∑(Ŷi-Ȳ)=0 8、残差平方和是指（ ADC ）

A. 随机因素影响所引起的被解释变量的变化 B. 解释变量变化所引起的被解释变量的变化

C. 被解释变量的变化中，回归方程不能做出解释的部分 D. 被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差 9、回归平方和是指（ BD ）

A. 被解释变量的观测值Yi与其均值Ȳ的离差平方和

B. 被解释变量的回归值Ŷi与其均值Ȳ的离差平方和 C. 被解释变量的总体平方和∑Yi2与残差平方和∑ei2之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变动的大小

10、下列关于被解释变量的预测置信区间的描述正确的是（ BCD ） A. 预测置信区间的宽度与样本容量的大小无关

B. 总体均值和个别值的预测置信区间都以总体均值的点预测为中心 C. 总体均值的预测置信区间比个别值得预测置信区间窄 D. 总体均值和个别值得预测置信区间都在样本均值点出最窄 11、多重共线性产生的主要原因有（ ABCD ） A. 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B. 经济变量之间往往存在密切的关联度

C. 在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

D. 在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 12、检验多重共线性严重性的方法有（ BD ）

A. 逐步回归法 B.方差膨胀因子 C.工具变量法 D.判定系数检验法 13、下列说法不正确的有（ ABD ）

A. 多重共线性的存在会影响模型在预测上的应用 B. 多重共线性是完全可以避免的

C. 多重共线性不影响参数估计量的有效性

D. 多重共线性只有完全共线性一种类型 14、下列哪些方法可克服异方差性（ BD ）

A. 差分法 B.加权最小二乘法 C.工具变量法 D.广义最小二乘法 15、异方差性的后果包括（ BC ）

A. 参数估计量不再满足无偏性 B.变量的显著性检验失去意义 B. 模型的预测失效 D.普通最小二乘法参数估计量方差较大 16、下列计量经济分析中，可能存在异方差问题的有（AB) A. 用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B. 用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型 C. 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D. 以国民经济核算账户为基础构造宏观计量经济模型 17、异方差的检验方法有（ ABC） A. 图示检验法 检验 检验 检验

18、下列选项中，可能导致模型产生序列相关的有（ ABCD ） A. 模型形式被误设 B.经济序列本身的惯性

C.模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量 D.数据的编造 19、序列相关性的影响包括（ BC ）

A.参数估计量不再满足无偏性 B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的预测失效 D.普通最小二乘法参数估计量方差较大

20、检验序列相关的方法是（ CD ） 检验法 检验法 C.图形法 检验法 21、能够修正序列相关的方法有（ BCD ）

A.加权最小二乘法 两步法 C.广义最小二乘法 D.一阶差分法 22、在线性模型中引入虚拟变量，可以反映（ ABCD ）

A.截距项变动 B.斜率变动 C.截距项和斜率同时变动 D.分段回归 23、“虚拟变量陷阱”是指模型出现了（ AC ） A.完全多重共线性 B.近似多重共线性 C.虚拟变量个数与定性因素类别个数相同 D.虚拟变量个数小于定性因素类别个数 24、虚拟变量的交互效应（ AC ）

A.在模型中引入两个及以上虚拟变量作解释变量时才有可能出现 B.会影响OLS估计量的小样本性质 C.通过虚拟变量相乘反映 D.即“虚拟变量陷阱”

25、需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有（ CD ） A.不经变换的无限分布滞后模型 B.有限期分布滞后模型 变换模型 D.自适应预期模型

26、对于有限分布滞后模型，使用Almon多项式变换可以（ AC ） A.减弱多重共线性 B.减弱异方差性 C.避免因参数过多而自由度不足

D.使估计量由有偏变为无偏

27、格兰杰因果关系检验可检验（ ABCD ）

对Y有单向影响 对X有单向影响 与Y有双向影响 与Y不存在影响

28、下列时间序列中，平稳的有（ AB ）

A.白噪声 B.移动平均过程 C.差分平稳过程 D.趋势平稳过程 29、弱平稳是指时间序列的下列哪些特征不随时间推移而变化（ ABC ） A.期望 B.方差 C.协方差 D.分布结构 30、联立方程模型的单方程估计有（ ABC ）

A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法D.三阶段最小二乘法 31、下列哪些变量属于先决变量（ CD ）

A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 32、对联立方程模型参数的系统估计包括（ CD ）

A.工具变量法 B.有限信息极大似然估计法 C.完全信息极大似然估计法 D.三阶段最小二乘法

三、判断题

1、计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科，但这三门学科简单地合起来，不能替代计量经济学。 （ T ） 2、无论单项因果关系还是双向因果关系都应用单方程模型进行分析（ F ）

3、平均工资和物价水平往往具有双向因果关系。（ T ）

4、面板数据结合了时间序列数据和截面数据特征的数据，面板数据在计量经济研究中的应用价值较大。（ T )

5、满足基本假设条件下，随机误差项µi服从正态分布，但被解释变量Y不一定服从正态分布。（ F ）

6、解释变量是作为原因的变量，被解释变量是作为结果的变量（ T ） 7、可决系数接近1的一元线性回归模型的两个变量的相关系数也可能接近于0。( F ）

8、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。（ T ）

9、总体回归函数中的系数是随机变量，样本回归函数中的系数是参数（ F ） 10、满足基本假设条件下，样本容量略大于解释变量个数时，可以得到各参数的唯一确定的估计值，但参数估计结果的可靠性得不到保证。（ T ） 11、回归方程总体显著性检验的原假设是所有回归参数同时为零（ F ） 12、多元线性回归中，可决系数R2是评价模型拟合优度的最佳标准。（ F ） 13、简单性回归模型与多元线性回归的基本假定是相同的（ F ） 14、多元线性回归模型统计显著是指模型中每个变量都统计显著（ F ） 15、解释变量与随机扰动项相关是产生多重共线性的主要原因（ F ） 16、当模型中出现多重共线性时，参数的OLS估计是有偏的，不再有效（ F ） 17、按差分进行回归的模型可以减少多重共线性（ T ）

18、线性回归中，要评价存在严重多重共线的变量的显著性是不可能的（ F ）

19、VIF越高，多重共线性越严重（ T ）

20、存在异方差情况下，普通最小二乘估计量依然是无偏和有效的（ F ） 21、如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验无效。（ T ）

22、如果OLS法估计的残差是解释变量的函数，则意味着存在着异方差（ T ） 23、LM建议可以用来检验异方差性问题（ T ）

24、如果一个回归模型设定有误，则必定存在异方差，OLS残差表现出明显的洗系统模式。（ T ）

25、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关越强，数值越大说明负相关越强（ T ）

26、用滞后被解释变量作解释变量，若要检验序列相关，DW检验不再适用（ T ） 27、广义最小二乘法就是广义差分法（ F ） 28、差分法有时可以消除一阶序列相关（ T ) 29、虚拟变量只能作解释变量（ F ） 30、虚拟变量的值只能取0和1（ F ） 31、职称变量是虚拟变量（ T ）

32、虚拟变量系数的显著性检验与其他数值变量是一样的（ T ）

33、有限分布滞后模型可以采用经验加权法对滞后变量的系数赋值，这种方法简单易行（ F ）

34、Almon多项式法主要针对无限分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。 （ F ）

35、Koyck变换可以将有限分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题（ F ）

36、受样本容量，无法直接估计无限分布滞后模型（ T ）

37、非平稳时间序列，往往会导致多元回归分析中的虚假回归问题（ F ） 38、同分布序列不一定是平稳时间序列（ F ）

39、趋势平稳过程只能通过去除趋势项变为平稳过程（ T ）

40、DF和ADF检验中，如果拒绝原假设，即表示原序列存在单位根（ F ） 41、联立方程模型的方程分为随机方程和恒等方程两种（ T ） 42、简化式参数与结构式参数之间的关系被称为参数关系体系（ T ） 43、结构式方程的标准形式就是将所有的内生变量表示成外生变量和随机干扰项的函数形式（ F ）

44、联立方程组模型只要有一个方程是过度识别的，那么模型就是过度识别的（ F ）

单选题：1——10 CBADC CCADD 11——20 CDCBB CCABD 21——30 DDBCB CBBAB 31——40 BAAAA ABDDC 41——50 DBCBB BAABD 51——60 BCCDA BCCBB 61——68 ACCCB BBA

多选题：1——10 ABD ABD ABCD ABC BCD ABD ABCD ADC BD BCD

11——20 ABCD BD ABD BD BC AB ABC ABCD BC CD 21——30 BCD ABCD AC AC CD AC ABCD AB ABC ABC 31——32 CD CD

判断题：1——10 √×√√×√×√×√ 11——20 ××××××√×√× 21——30 √√√√√√×√×× 31——40 √√×××√××√×

41——44 √√××